lpaxx, у меня на сайте есть статья по этому поводу - "Как изучать R", см.
http://r-analytics.blogspot.com/2011/05/r.htmlТам перечислены все основные книги из категории "must have"... Для начала весьма полезной будет книга Питера Дальгаарда "Introductory Statistics with R" (бумажная версия, конечно, дороговата, но в Сети имеются пиратские pdf-версии - поищите).